PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GPN с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Payments Inc. (GPN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.50%
12.53%
GPN
^GSPC

Доходность по периодам

С начала года, GPN показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPN имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции ^GSPC немного впереди с 11.21%.


GPN

С начала года

-7.18%

1 месяц

17.22%

6 месяцев

14.50%

1 год

5.10%

5 лет (среднегодовая)

-7.47%

10 лет (среднегодовая)

11.09%

^GSPC

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Основные характеристики


GPN^GSPC
Коэф-т Шарпа0.172.53
Коэф-т Сортино0.443.39
Коэф-т Омега1.061.47
Коэф-т Кальмара0.093.65
Коэф-т Мартина0.2616.21
Индекс Язвы19.50%1.91%
Дневная вол-ть29.34%12.23%
Макс. просадка-56.97%-56.78%
Текущая просадка-45.05%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GPN и ^GSPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GPN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.172.53
Коэффициент Сортино GPN, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.443.39
Коэффициент Омега GPN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.47
Коэффициент Кальмара GPN, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.093.65
Коэффициент Мартина GPN, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.2616.21
GPN
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.17
2.53
GPN
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GPN и ^GSPC

Максимальная просадка GPN за все время составила -56.97%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.05%
-0.53%
GPN
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и ^GSPC

Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.32%
3.97%
GPN
^GSPC